복수의 시간대를 활용한 트레이딩 기법 - MULTI TIME FRAME TRADING

By  JOEY FUNDORA

MULTI TIME FRAME TRADING
다중 시간대 거래

시장에서 지속적인 수익을 내기 위해서, 트레이더들은 기본적인 추세를 확인하고 그에 따라 거래하는 방법을 배워야 한다 상투적 표현으로: “추세를 따라 거래하라”, “시세와 맞서지 마라”, “추세는 우리의 동반자”

추세는 주추세, 중기 및 단기 추세로 분류된다 그러나, 시장은 동시에 여러 시간대(time frame) 안에 존재한다 그렇기 때문에, 고려하고 있는 시간대에 따라서 어떤 특정 주식 안에서도 추세가 상충될 수가 있다 어떤 주식이 주추세가 상승인데 중기와 단기 추세는 하락에 빠져있는 것은 이상한 것이 아니다

전형적으로, 초심자들은 특정 시간대에 매몰돼서, 좀 더 강력한 주추세를 간과한다 반대로, 트레이더들은 주추세로 거래하면서, 이상적인 단기 시간대에서 진입을 정교화하는 중요성을 이해하지 못할 수도 있다 다음은 최고의 트레이딩 성과를 위해서 어떤 타임 프레임을 따라야 하는지를 알아본다

어떤 시간대를 추종해야 하는가?

일반적인 법칙은 시간대가 길수록, 주어지는 신호들은 더 신뢰성이 있다 시간대를 세분할수록, 차트는 가짜 움직임과 노이즈로 더 오염되게 된다 가장 좋은 것은, 트레이더가 거래 중인 주식의 주추세를 확인하기 위해 더 긴 시간대를 이용하는 것이다

일단 기본적인 추세를 확인하면, 트레이더는 중기 추세를 확인하기 위해 그들이 선호하는 시간대를 사용하고 단기 추세를 확인하기 위해 더 빠른 시간대를 활용한다 다음은 복수의 시간대를 사용하는 몇 가지 예이다: (참조:  스윙, 데이, 포지션 트레이딩 정의 )

• 스윙 트레이더: 투자 결정을 위해 일간 차트에 집중하고, 주추세를 확인하기 위해 주간 차트를 그리고 단기 추세를 확인하기 위해 60분 차트를 사용한다
• 데이 트레이더: 이들은 15분 차트로 거래하고, 주추세를 파악하기 위해 60분 차트를 그리고 단기 추세를 확인하기 위해 5분 차트(또는 틱 차트: 일정량의 거래량 기준)를 사용한다
• 장기 포지션 트레이더: 주간 차트에 초점을 맞추고, 주추세 파악에는 월간 차트를 사용하고 정교한 진입과 청산을 위해서는 일간 차트를 활용한다

어떤 시간대의 그룹을 선정할지는 트레이더 각자의 영역이다 이상적으로, 트레이더는 관심이 있는 메인 시간대를 선택하고, 그다음 그 메인 시간대를 보충하기 위해 그 위, 아래 시간대를 선택한다 이렇게 함으로써, 추세를 확인하기 위해 장기 차트를 사용하고, 거래 신호 발생을 위해 중기 차트를, 진입과 청산을 정교하게 하기 위해 단기 차트를 활용한다 그러나 주의할 것은, 단기 차트의 노이즈를 따라가서 확대 해석하지 말아야 한다 일반적으로 단기 차트는 주추세 차트에서의 가정을 확인하기 위해 사용된다

트레이딩 예

이더리움(ETH)은 2017년 6월 12일 사상 최고가 412.21$를 달성한 이후, 같은 해 11월 말까지 상승 삼각형 패턴을 만들고 거래 범위를 좁히며 서서히 강세를 보이고 있었다 볼린져 밴드 역시 10월 중반부터 변동성 감소로 급격한 수축을 보이며 급상승 가능성을 암시하고 있었다 일간 차트는 잠재적인 스윙 트레이딩을 확인하기 위해 선호하는 시간대이기 때문에, 주간 차트를 참조해서 주추세를 판단하고 우리의 예측과 일치하는지 확인해야 한다

ETH/USD 일간차트 2017, 6월 - 11월

주간 차트는 한눈에 봐도 ETH가 강세를 보이고 있을 뿐만 아니라, 신고점 갱신이 매우 가까워지고 있음을 알 수 있다 또한, 상승 삼각형 패턴은 저점을 계속 높이며, 돌파가 곧 임박했음을 알려주고 있다 이 돌파의 목표가 범위는 280$였다

ETH/USD 주간 차트 2017

이런 종류의 돌파는 일반적으로 돌파 이후에 첫 번째 되돌림에서 매우 안전한 진입 타이밍을 제공한다 주간 차트 상에서 돌파가 확인되었을 때, 알맞은 진입점을 찾는다면 일간 차트 상에서 실패할 가능성은 상당히 줄일 수 있다 다중 시간대를 활용하면 2017년 12월 초에 정확한 되돌림(pullback)의 바닥을 확인하는데 유용하다 아래 차트에서, 50일 SMA 위와 볼린져 밴드 중심 지지선(20 sma) 위에서 상승 장악형 캔들스틱 패턴(Bullish Engulfing, 파란색 원)을 볼 수 있다 앞서, 상승 반전을 암시하는 두 개의 모닝 스타 캔들이 발생했지만 상승을 이어가지는 못했다 ETH가 이전 돌파점에 근접하면서, 이전에 저항선은 지지선으로 작용한다 진입 시점은 상승 장악형 캔들이 전일 고점을 돌파하는 시점이다(화살표), 가급적이면 볼륨 증가를 동반하는 것이 좋다

ETH 일간 차트

더 짧은 시간대로 들어가면, 되돌림이 거의 끝나가고 있고 돌파가 임박했다는 것을 확인하기 더 쉬워진다 아래 차트는 분명한 박스 패턴을 보여주는 4시간 차트이다 ETH는 12월 11일 상승장악형 패턴의 전일 고점 460.92를 돌파하며 진입 시점을 알렸으며, 이어지는 4시간 봉은 강한 볼륨 증가(volumn spike)를 동반하며 되돌림이 끝났다는 것을 확인해 주었다

ETH 4시간 차트

이후 ETH는 전체 시장의 큰 모멘텀에 힘입어 2018년 1월 13일 사상 최고치 1424.30을 기록한다 목표가의 거의 4배에 이르는 상승을 보여주었다

ETH 일간 차트

마치며

여러 시간대의 분석을 통해, 트레이더는 성공적인 트레이딩의 가능성을 크게 증가시킬 수 있다 더 긴 기간의 차트를 검토함으로써 트레이더는 자신의 예측을 확인할 수 있지만, 더 중요한 것은, 서로 다른 시간대에서 불일치가 있을 때는 트레이더에게 경고의 신호를 보내는 것일 수 있다 짧은 시간대를 사용함으로써, 트레이더는 진입과 청산의 정확성을 상당히 향상시킬 수 있다 궁극적으로, 트레이더는 다중 시간대의 조합으로 그들이 거래하고 있는 종목의 추세를 더 잘 이해할 수 있으며 거래 결정에 대한 신뢰성을 부여한다